Private Equity
Das Private Equity Modul ermöglicht die Integration von Private Markets Anlagen in beliebige Portfolios.
Das Spektrum der Funktionalitäten umfasst:
- Abbildung der spezifischen Transaktionen
- Aufzeigen von Kapitalzusagen und abgerufenem Kapital
- Berechnung von Private Market spezifischen Kennzahlen
- Private Markets spezifische Reports
ESG
Nachhaltiges Investieren steht immer stärker im Vordergrund. Die Investmentstrategien sowie die einzelnen Investments sollen laufend auf eigene und gesetzliche ESG-Kriterien geprüft werden.
Die Funktionalitäten umfassen:
- Automatisiertes Laden von ESG-Daten (MSCI)
- PAI-Methoden gemäss SFDR
- Individuell definierte ESG-Methoden
- Anlagerichtlinien-Prüfung unter Berücksichtigung der ESG-Methoden
- Geeignetes ESG-Reporting gegenüber Kunden und Aufsichtsorganisationen
Real Estate
Immobilienanlagen können Sie mit unserer Software professionell abbilden und verwalten.
Die Funktionalitäten umfassen:
- Abbildung von direkten und indirekten Immobilienanlagen
- Detaillierte Verbuchung von Kosten und Einnahmen
- Rentabilitätsanalysen
- Kapitalfluss-Darstellungen
- Darstellung von Wertanpassungen
- Verwaltung von Finanzierungen
- Verschiedene Reports
MiFID II/MiFIR
Die Anforderungen MiFID II und MiFIR sind in Allocare AMS vollumfänglich abgebildet.
- Verlustschwellenkontrolle
- Zielmarktabgleich
- ex ante-Kostenausweis
- ex post-Kostenausweis
- Top 5 Ausführungsplätze
- MiFIR Transaktionsmeldungen
GIPS®
Das GIPS Modul unterstützt, die Vorgaben des Global Investment Performance Standard (GIPS) einzuhalten und ein konformes Reporting zu erstellen.
- Zusammenfassung von Portfolien in Composites und deren Überwachung
- Berechnung Performance- und Risiko-Kennzahlen unter Einhaltung von GIPS
- Umfangreiches Paket an GIPS-spezifischen Reports
- Unterstützung interner Kontrollprozesse
VaR (Value at Risk)
Die VaR-Funktionalitäten in Allocare AMS bieten Risikoberechnungen nach verschiedenen Methoden, um maximale Verluste für einen bestimmten Zeitraum und ein bestimmtes Konfidenzintervall abzuschätzen.
Folgende Methoden stehen zur Verfügung:
- Historische VaR-Simulation
- Monte Carlo VaR-Simulation
- VaR mit historischen Returns (TWR)
- Conditional Value at Risk (CVaR)